رسي 2 استراتيجية التداول الفترة
تراكمي مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية فترات.
استراتيجية طويلة فقط التي تؤدي بشكل جيد للغاية على أي مؤشرات العالم وخارجها على الإطار الزمني اليومي. أنا بالتأكيد سوف تفعل الكثير من الاستكشاف لهذا المدى القصير جدا يعني استراتيجية الانتعاش، كما يبدو قويا جدا دون القيام بأي تغيير على المحفزات.
ويستند الزناد الرئيسي ل & # 8220؛ مؤشر القوة النسبية المتراكمة & # 8221؛ على مدى الفترتين الأخيرتين في حين أن التجارة لا تطلق إلا إذا كان سعر إغلاق فوق المتوسط المتحرك 200 فترة.
عندما يدخل مؤشر القوة النسبية المتراكمة في منطقة ذروة البيع، نتوقع أن يعود السعر إلى متوسطه، على الاتجاه الصاعد. نحن نخرج من السوق عندما ترتفع منطقة كسي فوق التشبع فوق مستوى 65.
أما بالنسبة للاختبار الحالي: (مع نفس الرمز تماما على العقود مقابل الفروقات)
CAC40: (يضم الصورة): 10 € / العقود، عقد واحد في التجارة منذ عام 1988 = + 370٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 12.7٪
IBEX35: 2 € / عقد، عقد واحد لكل صفقة منذ 1994 = + 134.33٪ /٪ تخفيض الحد الأقصى = 25.6٪
SP500: 1 € / عقد، 10 عقد في التجارة منذ 1984 = + 95.33٪ /٪ تراجع الحد الأقصى = 8.08٪
شارك هذا.
لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الوسائل المالية لتحمل هذه المخاطر.
برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى:
الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية.
استراتيجية مثيرة جدا للاهتمام وسهلة واحدة! هل اختبرت ذلك في أي أسواق أخرى من الأمثلة الخاصة بك ؟؟
ليس بعد. شيء لطيف القيام به سيكون لتنفيذ استراتيجية أخرى في هذا واحد عندما يذهب السعر الهبوط والغوص تحت MA200. وبطبيعة الحال، فإنه يعمل بشكل جيد بسبب متوسط شيء عائد على حركة صعودية لطيفة، ولكن إضافة استراتيجية أخرى على هذا واحد سيكون كبيرا، والتنويع هو المفتاح. كما قلت في هذا المنصب، ولست بحاجة للعمل أكثر على ذلك، كنت على حق، هو مثير جدا للاهتمام!
أفيك ون بيريود دي 2، لا فورمول & # 8220؛ كومرسي = سوماشيون [بيريود] (رسي [بيريود] (كلوز)) \ "
équivaut إلي بين à.
\ "كومرسي = رسي [2] (كلوز دي لا بار كورانت) + رسي [2] (كلوز دي لا بار بريسيدنت) \"؟
فر / بونجور f. favret، إن إفيت c & # 8217؛ إست بين لا ميمي تشوز!
إن / كومرسي على فترة 2 هو نفس الشيء من آخر 2 مؤشر القوة النسبية القيم:
// مثال على نفس النتيجة.
ريتورن ريسولت أس \ "ريسولت \"، كومرسي أس \ "كومرسي \"
ولماذا لا يتم جمع 2 من مؤشر القوة النسبية (رسي 14)؟
ويعتقد الكثير من التجار الكمي أن مؤشر القوة النسبية الافتراضي & # 8217؛ 14 & # 8217؛ فترات ميتة، على الرغم من أن ما تم تطويره ل: بقعة مناطق ذروة الشراء والمبالغة في البيع في تطور الأسعار مع مرور الوقت. وهذا لا يعني أن صيغة مؤشر القوة النسبية هي أقل من ذلك، ولكن لا تزال فعالة مع القيمة الافتراضية لمن الذي تم تعيينه، مرة أخرى في عام 1978 من قبل M. Wilder! مؤشر القوة النسبية التراكمي ليس أكثر من مؤشر آخر، فإنه يقترض الصيغة من مؤشر القوة النسبية، وتتراكم 2 الفترات وأن هذا & # 8217 الصورة. لماذا 2 فترات لهذا واحد؟ لأن سلوك السعر، والعودة إلى متوسط فاستلي، لا أكثر لا أقل.
التداول التلقائي وتطوير استراتيجية الكميات هي ملعب واسع، على المضي قدما، واللعب مع فترة، وخلق مؤشر آخر من هذا واحد أو جديد جديد واحد، إذا كان يعمل كنت على حق، إن لم يكن لا يزال لديك حياة كاملة لتعلم الرياضيات 🙂
استراتيجية لطيفة جدا والمنطقية & # 8230؛
يمكن استخدامها على سبيل المثال لاتخاذ أوامر على الفرنسية & # 8220؛ بي & # 8221؛ (خطة د & # 8217؛ إجراءات إبارغن).
& # 8220؛ عقد واحد في التجارة منذ 1988 = +370٪ & # 8221؛ & # 8211؛ هل هذا سنويا أم خلال هذه الفترة؟ كم كان رأس المال الخاص بك؟
طوال الفترة بأكملها. أعتقد أن رأس المال بدءا اختبار 10k €، وهذا هو القيمة الافتراضية في بروباكتيست.
أنا خلقت فرز هذا ترادينغسيستم ولكن يبدو وكأنه ريبينتينغ، إذا اليوم عارض يعطيني إشارة لشراء، في اليوم التالي تيسي لا رسم أي شيء على الرسم البياني.
ربما لأنك الشاشة مع بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة؟ حتى في هذه الحالة كنت في وقت متأخر بالفعل.
اهلا بالجميع! هل نجحت في وضع استراتيجية أيضا للجانب الهبوطي من السوق؟ حاولت ولكن من دون نجاح & # 8230؛
كاك 40 1988 = 1000 اليوم = 4900 سويت 490٪ أر شراء وعقد & # 8230؛.
+ 370٪ أفيك سيت ستراتيجي: désolé جي ن سايسيس باس بين l & # 8217؛ إنتيريت.
أوكون إموبيليساتيون دو العاصمة. كيل إست لي دراودون دو بوي & أمب؛ معلق ؟ جي ن l & # 8217؛ أي باس calculé موي ميمي، ميس سيلا a دوت être ديفيسيل إن 2008 إت 2018؟ أبريس سوب، لورسك l & # 8217؛ أون توتس ليس إنفورماتيونس à ديسبوسيتيون، ستريتس ستراتيجيس أوراينت été ميليوريس كيو d & # 8217؛ أوتريس. إيل إست فراي كيو l & # 8217؛ أون كوتوم دي كومبار ليس ليس ستراتيجيس d & # 8217؛ إنترفنتيونس أوتوماتيك أفيك لي بوي أند أمبولد سور ليس إندليسس إت ليس أكتيونس، Malgré سيلا، ون ستراتي كوي فيت 370٪ à إيلي سيول إت كوي بيوت être integré à أون بورتيفيل بلوس فاست دي ستراتيجيس أوتوماتيكس إست فالابل سيلون موي.
سيت ستراتيجي دي مين ريفورزيون إست تليمنت سيمبل، كو & # 8217؛ إيل أوريت été دوماج دي ن باس à بروبوسر à توس 🙂
أوك بور لي كوداج ميس لي تشويكس & # 8220؛ إنديس & # 8221؛ n & # 8217؛ إست باس لي بون: موينز دي 5٪ / a بور لي ميلور إت بور l & # 8217؛ إيبكس 1٪ أنويل أفيك 25٪ دي د & # 8230؛ ..
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
لماذا مؤشر القوة النسبية قد يكون واحدا من أفضل المؤشرات قصيرة الأجل.
وقد نشرت هذه المقالة في الأصل في عام 2007، واستندت إلى أبحاث شملت 7505017 تداولا من 1 يناير 1995 إلى 30 يونيو 2006. طبقنا مرشحا للسعر والسيولة يتطلب تسعير جميع الأسهم فوق 5 دولارات ولديها متوسط متحرك لمدة 100 يوم من حجم أكبر من 250،000 سهم. وقد تم تحديث هذا البحث حتى عام 2018 ويشمل حاليا 11،022،431 حرف محاكاة. *
ونعتبر مؤشر القوة النسبية (رسي) واحدا من أفضل المؤشرات المتاحة. هناك عدد من الكتب والمقالات المكتوبة حول مؤشر القوة النسبية، وكيفية استخدامها، والقيمة التي تقدمها في التنبؤ بالاتجاه قصير الأجل لأسعار الأسهم. ومما يؤسف له أن عددا قليلا من هذه المطالبات، إن وجدت، مدعوم بدراسات إحصائية. وهذا أمر مثير للدهشة للغاية بالنظر إلى مدى شعبية مؤشر القوة النسبية كمؤشر وكم من التجار يعتمدون عليه.
انقر هنا لمعرفة كيف يمكنك تحقيق أقصى قدر من عوائد الخاص بك مع لدينا 2-الفترة مؤشر القوة النسبية ستوك دليل الاستراتيجية الجديدة. وشملت العشرات من عالية الأداء، كميا تماما مخزونات استراتيجية الأسهم القائمة حول مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.
معظم التجار يستخدم مؤشر القوة النسبية 14-الفترة، ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، لا توجد حافة الخروج إلى حد بعيد. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني يمكنك البدء في رؤية بعض النتائج الرائعة جدا. وتبين أبحاثنا أن النتائج الأكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ولقد قمنا ببناء العديد من أنظمة التداول الناجحة التي تتضمن مؤشر القوة النسبية 2-الفترة.
قبل الوصول إلى الاستراتيجية الفعلية، هنا & # 8217؛ ق قليلا خلفية على مؤشر القوة النسبية وكيف انها محسوبة.
مؤشر القوة النسبية.
تم تطوير مؤشر القوة النسبية (رسي) من قبل J. ويليس وايلدر في 1970 & # 8217؛ ق. وهو مذبذب الزخم مفيد جدا والشعبية التي تقارن حجم الأسهم & # 8217؛ s المكاسب الأخيرة إلى حجم خسائرها الأخيرة.
صيغة بسيطة (انظر أدناه) يحول عمل السعر إلى رقم بين 1 و 100. الاستخدام الأكثر شيوعا لهذا المؤشر هو قياس ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع & # 8211؛ وضع ببساطة، وارتفاع عدد والمزيد من ذروة الشراء السهم هو، وانخفاض عدد أكثر من ذروة البيع في الأسهم.
كما ذكر أعلاه، الافتراضي / الإعداد الأكثر شيوعا ل رسي هو 14 فترات. يمكنك تغيير هذا الإعداد الافتراضي في معظم حزم الرسوم البيانية بسهولة جدا ولكن إذا كنت غير متأكد من كيفية القيام بذلك، يرجى الاتصال ببائع البرنامج.
نظرنا إلى أكثر من 11 مليون تداول من 1/1/95 إلى 12/30/10. يوضح الجدول أدناه متوسط نسبة الربح / الخسارة لجميع الأسهم خلال فترة الاختبار ** على مدى يوم واحد، لمدة يومين، وأسبوع واحد (5 أيام). وتمثل هذه الأرقام المعيار الذي نستخدمه للمقارنات.
ثم قمنا بعد ذلك بتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع على النحو الذي يقيسه مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة التي كانت فوق 90 (ذروة الشراء) وأقل من 10 (ذروة البيع). وبعبارة أخرى نظرنا إلى جميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 و 95 و 98 و 99، والتي نعتبرها ذروة شراء؛ وجميع الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 10 و 5 و 2 و 1، والتي نعتبرها ذروة البيع. ثم قمنا بمقارنة هذه النتائج مع المعايير، وهنا & # 8217؛ ق ما وجدنا:
الإفراط في البيع تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 10 نقطة في اليوم القياسي (+ 0.08٪)، يومين (+ 0.20٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.49٪). وتجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لفترة 2 القراءة أقل من 5 بشكل ملحوظ من مستوى المؤشر القياسي ليوم واحد (+ 0.14٪)، يومين (+ 0.32٪)، وبعد أسبوع واحد (+ 0.61٪).
عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تحسن بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.
وهذا يعني أن التجار يجب أن يتطلعوا إلى بناء استراتيجيات حول الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10.
متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 أداء أقل من 2 أيام (0.01٪)، وبعد أسبوع واحد (0.02٪).
كان متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95 أداء أقل من المؤشر وكان سلبيا بعد يومين (-0.05٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.05٪).
كان متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 98 سلبيا يوم واحد (-0.04٪)، يومين (-0.12٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.14٪).
وكان متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 99 سلبية 1-يوم (-0.07٪)، 2 أيام (-0.19٪)، وبعد أسبوع واحد (-0.21٪).
عند النظر إلى هذه النتائج، من المهم أن نفهم أن الأداء تدهور بشكل كبير في كل خطوة على الطريق. كان متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98 كانت أقل بكثير من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 95، الخ.
وهذا يعني أن الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة فوق 90 ينبغي تجنبها. قد يتطلع المتداولون العدوانيون إلى بناء استراتيجيات بيع قصيرة حول هذه الأسهم.
كما يمكنك أن ترى، في المتوسط، الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 أقل من 2 تظهر عائد إيجابي خلال الأسبوع المقبل (+ 0.75٪). كما يظهر أيضا أنه في المتوسط، تظهر الأسهم ذات مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 98 عائد سلبي خلال الأسبوع المقبل. وكما أظهرت المقالات الأخرى في هذه السلسلة، يمكن تحسين هذه النتائج بشكل أكبر من خلال تصفية تداول الأسهم فوق / دون المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم والجمع بين مؤشر القوة النسبية لمدة 2 مع بويراتينغس.
الرسم البياني 1 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة قراءة أدناه 2:
الرسم البياني 2 (أدناه) هو مثال على المخزون الذي كان مؤخرا مؤشر القوة النسبية 2-القراءة فوق 98:
وتبين أبحاثنا أن مؤشر القوة النسبية هو في الواقع مؤشر ممتاز، عند استخدامها بشكل صحيح. نقول & # 8220؛ عند استخدامها بشكل صحيح & # 8221؛ لأن أبحاثنا تظهر أنه من الممكن التقاط التحركات على المدى القصير في الأسهم باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2، لكنه يظهر أيضا أنه عند استخدام & # 8220؛ تقليدي & # 8221؛ مؤشر القوة النسبية 14-فترة هناك القليل / لا قيمة لهذا المؤشر. هذا البيان يقلل من جوهر ما يمثل ترادينغماركيتس & # 8211؛ ونحن نبني قرارات التداول لدينا على البحوث الكمية. هذه الفلسفة تسمح لنا لتقييم موضوعي ما إذا كانت التجارة توفر فرصة جيدة للمخاطر / مكافأة وما يمكن أن يحدث في المستقبل.
هذا البحث الذي نقدمه هنا هو مجرد غيض من فيض باستخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2. على سبيل المثال، يمكن العثور على نتائج أكبر من خلال البحث عن قراءات متعددة اليوم تحت 10 أو 5 أو 2. ويمكن تحقيق نتائج أكبر من خلال الجمع بين القراءات مع عوامل أخرى مثل شراء مؤشر رسي منخفض المستوى إذا كان يتداول 1-3 ٪ أقل خلال اليوم. مع مرور الوقت ونحن سوف نشارك بعض من هذه النتائج البحوث، جنبا إلى جنب مع حفنة من استراتيجيات التداول معك.
حول لاري كونورس.
لاري كونورس لديها أكثر من 30 عاما في صناعة الأسواق المالية. وقد ظهرت آراءه في وول ستريت جورنال، بلومبرج، داو جونز، & أمب؛ آخرين كثر. على مدى أكثر من 15 عاما، قدمت لاري كونورز والآن كونورز للبحوث أعلى جودة، والبحوث التي تعتمد على البيانات على التداول للمستثمرين الأفراد وصناديق التحوط والشركات التجارية الملكية، ومكاتب التداول المصرفية في جميع أنحاء العالم.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
قارن كونورسرسي إلى RSI2.
الآن ربما كنت قد سمعت من كونورسرسي، وهو مؤشر مركب قمنا بتطويره مؤخرا.
إن لم يكن، يمكنك تحميل دليل مجاني حول هذا الموضوع هنا: مقدمة إلى كونورسرسي. تعلم كل شيء عن كونورسرسي مع دليلنا التمهيدي - بما في ذلك صيغة & أمب؛ استراتيجيات التداول.
قد تعرف أيضا أننا قد استبدلنا بشكل منهجي مؤشر القوة النسبية (وايلدر's 2-بيريود)، أو مؤشر القوة النسبية (2)، مع كونورسرسي في جميع استراتيجياتنا، لأن أبحاثنا أظهرت أن استخدام كونورسرسي ينتج نتائج تاريخية متفوقة في اختبارنا.
فكيف يكون هذان المؤشران على حد سواء، وكيف تختلفان؟
كل من كونورسرسي ومؤشر القوة النسبية ل وايلدر هي مؤشرات تذبذب تتفاوت قيمها بين 0 و 100. تشير القيم السفلى إلى ظروف التشبع في البيع، في حين تشير القيم الأعلى إلى ظروف ذروة الشراء. سؤال واحد قد يكون لديك هو عدد المرات التي تحدث فيها هذه الظروف.
ويوضح الرسم البياني للتوزيع أدناه التردد النسبي الذي حدثت فيه قيم رسي (2) مختلفة تاريخيا للأسهم الموجودة حاليا في S & أمبير؛ P 500. على سبيل المثال، أغلقت هذه الأسهم بقيمة رسي (2) بين 0 و 5 فوق 6٪ من الوقت. وقد أغلقت مع قيمة 45 إلى 50 حوالي 4٪ من الوقت.
الشيء المهم أن نلاحظ هنا هو شكل منحنى التوزيع. يستجيب مؤشر القوة النسبية (2) بسرعة كبيرة وبشكل حاسم لتغيرات الأسعار. يمكنك أن ترى أن المؤشر يقضي المزيد من الوقت في أقصى الحدود مما كان عليه في منتصف نطاقه. قد تفاجأ بأن توزيع قيم رسي (2) لا يشكل منحنى على شكل جرس مألوف للتوزيع العادي. في الواقع، عندما يحسب مؤشر القوة النسبية مع فترات الاسترجاع الأطول، توزيع القيم تقارب منحنى الجرس. على سبيل المثال، الرسوم البيانية أدناه هي ل رسي (3) و رسي (14).
الآن دعونا ننظر إلى الرسم البياني التوزيع ل كونورسرسي (3،2،100)، والتي قد مفاجأة لك أكثر من مؤشر القوة النسبية (2):
مثل رسي (2)، كونورسرسي لا تنفق الكثير من الوقت في منتصف نطاقها. ومع ذلك، فإننا نرى قمم متميزة حوالي 20 إلى 30 وأيضا 70 إلى 80. الأهم من ذلك، ونحن نرى أن هناك الكثير من الاختلاف في وتيرة "5" الشرائح "المبينة في الرسم البياني. في حين أن أقل شريحة متكررة على مؤشر القوة النسبية (2) يحدث الرسم البياني حوالي 4٪ من الوقت والشريحة الأكثر شيوعا يحدث أقل من مرتين في كثير من الأحيان في 7.5٪ من الوقت، وتتراوح الترددات على مخطط كونورسرسي من أقل من 0.5٪ في إلى 3.5٪ في المدى المتوسط إلى 8٪ أو أكثر عند القمم. والجدير بالذكر أننا نلاحظ أن قيم كونورسرسي أقل من 10 وما فوق 90 أقل احتمالا بكثير من حدوث نظرائهم رسي (2). والسؤال التالي هو مدى فائدة هذه القيم القصوى للمؤشرات.
يقارن الرسم البياني أدناه عوائد كونورسرسي و رسي (5) لمدة خمسة أيام لنفس الشرائح كما في الرسم البياني السابق. وبعبارة أخرى، يظهر الشريط الأخضر الأيسر متوسط العائد لمدة 5 أيام للأسهم التي أغلقت مع قيمة كونورسرسي بين 0 و 5. يظهر الشريط الأحمر أقصى اليسار بجوار متوسط 5 أيام عودة للأسهم التي أغلقت مع مؤشر القوة النسبية (2 ) بين 0 و 5.
هنا نبدأ حقا نرى قوة مؤشر كونورسرسي: القيم القصوى لل كونورسرسي هي أكثر عرضة للتنبؤ خطوة كبيرة في الأسعار من القيم المماثلة من رسي (2). وبعبارة أخرى، من المرجح أن يكافأ صبرنا عندما ننتظر أقل تطرفا في كثير من الأحيان في كونورسرسي.
أحد الأمثلة النهائية يساعد على ترسيخ الفرق في السلوك بين كونورسرسي و رسي (2). يعرض الرسم البياني أدناه حركة السعر ل سبي في الجزء العلوي، في حين يظهر الجزء السفلي القيم المقابلة ل كونورسرسي باللون الأزرق و رسي (2) باللون الأخضر.
لاحظ كيف يتحرك مؤشر القوة النسبية (2) نحو أقصى الحدود في كثير من الأحيان أكثر من كونورسرسي. في الواقع، في أي وقت تتحرك المؤشرات خارج المدى 30-70، رسي (2) عموما "الرائدة"، أي أن له قيمة أكثر تطرفا. الجانب الآخر من هذه الملاحظة هو أنه عندما كونورسرسي تصل قيمة متطرفة، الأسهم أو إتف هو الأرجح أن تكون في حالة ذروة الشراء أو ذروة البيع.
نأمل أن هذه وجهات النظر المختلفة على كونورسرسي تساعدك على تطوير شعور أفضل لكيفية تصرف المؤشر عموما. من خلال الجمع بين هذه المعرفة مع نتائج الاختبار التاريخية وتجربة التداول الخاصة بك، عليك أن تكون قادرا على الاستفادة بشكل كامل من قوة كونورسرسي.
احصل مجانا كونورسرسي دليل & # 8211؛ بما في ذلك الصيغة، نتائج البحوث، واستراتيجيات التداول. انقر هنا .
حول مات رادتك.
مات رادتك هو باحث أول للبحوث كونورز. وتخرج السيد رادتك من جامعة ميشيغان الحكومية بدرجة علمية في علوم الحاسوب. لديه 25 عاما من الخبرة في تطوير البرمجيات في الشركات الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك هيوليت باكارد والبحوث الشمالية بيل. وقد عمل السيد رادتك بنشاط على تداول الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والخيارات منذ عام 2008. وعلى مدى السنوات العديدة الماضية أصبح مشاركا متزايدا مع أسرة مجموعة كونورز من الشركات، أولا كطالب، ثم كعضو في نادي الرئيس، وأخيرا مستشار، باحث، ومؤلف.
مقالات أناليتيكش الأخيرة.
خيارات التداول مع كونورسرسي S & P 500 التداول مع كونورسسي الأسهم بيع قصيرة مع كونورسرسي التداول صناديق الاستثمار المتداولة مع كونورسرسي.
معلومات الشركة.
مجموعة كونورز، وشركة
10 إكسهانج بلاس، سويت 1800.
جيرسي سيتي، نج 07302.
موارد الشركة.
الخصائص.
تواصل مع ترادينغماركيتس.
© كوبيرايت 2017 مجموعة كونورز، Inc.
ولا ينبغي افتراض أن الأساليب أو التقنيات أو المؤشرات المعروضة في هذه المنتجات ستكون مربحة أو أنها لن تؤدي إلى خسائر. إن النتائج السابقة لأي تاجر أو نظام تداول فردي منشورة من قبل الشركة لا تشير إلى عوائد مستقبلية من هذا التاجر أو النظام، ولا تعتبر مؤشرا على العوائد المستقبلية التي تحققها أنت. وبالإضافة إلى ذلك، يتم توفير المؤشرات والاستراتيجيات والأعمدة والمقالات وجميع الميزات الأخرى لمنتجات الشركة (يشار إليها مجتمعة ب "المعلومات") لأغراض إعلامية وتعليمية فقط ولا ينبغي تفسيرها على أنها مشورة في مجال الاستثمار. أمثلة على موقع الشركة هي لأغراض تعليمية فقط. هذه المجموعات ليست طلبات من أي أمر لشراء أو بيع. وبالتالي، يجب أن لا تعتمد فقط على المعلومات في إجراء أي استثمار. بدلا من ذلك، يجب عليك استخدام المعلومات فقط كنقطة انطلاق للقيام ببحوث مستقلة إضافية من أجل السماح لك لتشكيل رأيك الخاص بشأن الاستثمارات. يجب عليك دائما التحقق مع المستشار المالي المرخص والمستشار الضريبي لتحديد مدى ملاءمة أي استثمار.
نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود المتراكمة. لا سجل الأداء الفعلي، والنتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي وربما لا تتأثر بالوساطة ورسوم سليباج الأخرى. أيضا، وبما أن التجارة لم تكن قد تم تنفيذها بشكل فعلي، فقد تكون النتائج قد تم تعويضها أو تعويضها بشكل أكبر عن التأثيرات، إن وجدت، لبعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.
كيف تتداول باستخدام مؤشر القوة النسبية لري كونور لمدة 2؟
مؤشر القوة النسبية لفترة 2 التي وضعتها لاري كونورس هو استراتيجية انعكاس المتوسطة التي توفر على المدى القصير إشارة شراء بيع. تعطي الإستراتيجية إشارة شراء محتملة عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إلى أقل من 10 (أدنى كلما كان ذلك أفضل) والذي يعتبر أعلى من ذروة البيع. وبالمثل تتحرك فوق 90 يولد إشارة بيع (فورسور أعلى كلما كان ذلك أفضل) الذي يعتبر منطقة ذروة شراء عالية.
إستراتيجية التداول باستخدام مؤشر القوة النسبية لمؤشر كونور لمدة 2.
وتتألف هذه الاستراتيجية أساسا من أربع خطوات يتم مناقشتها أدناه -
1. تحديد الاتجاه على المدى الطويل.
من أجل تحديد الاتجاه على المدى الطويل، يمكننا أن نأخذ مساعدة من المتوسط المتحرك على المدى الطويل حيث يستخدم كونور 200 دما لهذه المسألة. عندما يكون السهم فوق 200 دما، فإن الاتجاه على المدى الطويل قد يصل، وقد يبحث المتداولون عن شراء المعارضين. من ناحية أخرى، عندما يكون السهم أقل من 200 دما، الاتجاه على المدى الطويل هو أسفل ويمكن النظر إليها على أنها فرومورتونيتيز تقصير.
2. انتظر إشارة مؤشر القوة النسبية.
يمكنك استخدام مؤشر القوة النسبية لتحديد فرص الشراء والشراء ضمن الاتجاه الأوسع. وجد لاري كونور أن مؤشر القوة النسبية بين 0 و 10 هو منطقة شراء جيدة لكنه اكتشف أن مؤشر القوة النسبية دون 5 يوفر عائد أفضل من مؤشر القوة النسبية دون 10. وبالمثل مؤشر القوة النسبية في نطاق من 90 إلى 100 منطقة بيع جيدة في حين أن مؤشر القوة النسبية فوق 95 يعطي عائد أفضل من فوق 90. وبعبارة بسيطة، كلما زاد المدى القصير ذروة الشراء أو البيع الزائد لمؤشر القوة النسبية، ارتفع العوائد اللاحقة.
3. الفعلية شراء وبيع إشارة.
هذه هي الخطوة الأكثر أهمية منذ أكتوال شراء أو بيع يتم في هذه الخطوة. وهناك عامل هام آخر هنا فيما يتعلق بتوقيت الدخول. الإعداد المثالي شراء يحدث عندما يكون السعر فوق 200 دما ولكن أقل من 5 دما في حين أن الإعداد بيع يحدث عندما يكون السعر أقل من 200 دما ولكن فوق 5 دما.
يمكن للتجار إما جعل الموقف قبل الإغلاق مباشرة أو يمكن أن تجعل الموقف في اليوم التالي. كل منطق له إيجابيات وسلبيات خاصة به منذ دخول على أساس أبروتش وثيق يمكن أن يكون مع الفجوة أو الفجوة التي قد تذهب إما لصالح أو ضد التاجر وبالتالي قد مازيميس المكاسب المحتملة الخاصة بك. من ناحية أخرى، جعل موقف الموقف في اليوم التالي يوفر المرونة ولكن يمكن أن تفقد في حالة الفجوة الفجوة التجارة، وبالتالي يقلل من المخاطر. اعتمادا على المخاطر الخاصة بك، قد جعل موقفكم.
يمكنك القيام بالطبع نس الأكاديمية التحليل الفني لمعرفة مختلف جوانب التحليل الفني، وأيضا تعلم استراتيجيات التداول للتجارة في السوق الحقيقي.
التجار الذين غير قادرين على تكريس الكثير من الوقت في تحليل الرسوم البيانية من مختلف الأوراق المالية قد تستفيد من قسم المسح الضوئي في التطبيق المحمول ستوكيدج.
4. استراتيجية الخروج.
هذه النقطة هي فيما يتعلق باستراتيجية الخروج حيث اقترح كونورس الخروج من موقفك الطويل عندما يتحرك السهم فوق 5 دما ويخرج من المركز القصير عندما يذهب أقل من 5 دما. هنا سوف لا تتمتع التحركات طويلة تتجه ولكن هو استراتيجية التداول على المدى القصير والتي سوف تؤدي إلى مخارج سريعة. يمكنك أيضا درب ستوبلوس باستخدام بارابوليك سار أو سوبيرترن د بحيث بدلا من جعل الخروج المبكر، قد ركوب الاتجاه زائدة ستوبلوس الخاص بك.
كيفية التداول باستخدام استراتيجية لاري كونورس رسي (2)؟
واستنادا إلى الشروط المذكورة أعلاه، سنأخذ مثالا عمليا لمناقشة استراتيجية التداول المذكورة أعلاه. وفيما يلي الرسم البياني اليومي من هافيلز الهند.
في جميع حالات الشراء المذكورة أعلاه، كان سعر الشمعة فوق 200 دما ولكن أقل من 5 دما. من أجل تنفيذ التجارة الفعلية، يمكنك إما اتخاذ موقفك، عندما يكون مؤشر القوة النسبية أقل من 5 أو إما اليوم التالي مفتوحة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية 5 من أدناه. أحد الأمور المهمة التي يجب أن نلاحظها هنا هو أنك لن تنفذ تجارتك إلا عند استيفاء جميع الشروط المذكورة أعلاه. للخروج، قد درب ستوبلوس الخاص بك أو فوق إغلاق 5 دما.
بنفس الطريقة الآن سوف ننظر في الأسهم على الجانب البيع.
في جميع حالات البيع المذكورة أعلاه، كانت شمعة السعر أقل من 200 دما ولكن فوق 5 دما. من أجل تنفيذ التجارة الفعلية، يمكنك إما اتخاذ موقفك، عندما يكون مؤشر القوة النسبية فوق 95 أو إما اليوم التالي مفتوحة عندما يعبر مؤشر القوة النسبية 95 من أعلى. للخروج، قد درب ستوبلوس الخاص بك أو تحت إغلاق 5 دما.
استنتاج.
تم تصميم هذه الاستراتيجية ليس للبحث عن قمم أو أسفل ولكن للمشاركة في اتجاه صعودي مستمر. ولكن هناك مشكلة واحدة في هذه الاستراتيجية هي كونور لا يؤمن بوضع توقف واكتشف أنه قد يضر أدائك العام وبالتالي تركه للتجار لاتخاذ قرار بأنفسهم على أساس المخاطر الخاصة بهم. يمكنك استخدامه جنبا إلى جنب مع مؤشر أو استراتيجية أخرى بحيث يمكنك تصفية الاستراتيجية وفقا لنمط التداول الخاص بك.
المنشورات في إلارنماركيتس على استعداد لتقديم المعلومات الأكاديمية العامة. أنها لا تنوي تقديم أي مشورة مهنية تتعلق بأي حالة أو المحتوى. لا شيء مضمون صراحة أو ضمنا فيما يتعلق بالمعلومات الواردة في هذه الوثيقة.
آخر الملاحة.
التحدث عقلك إلغاء الرد.
اتصل بنا.
تحميل الكتاب الاليكترونى الحرة.
إلارماركاركيتس هي شركة الشباب وحيوية أنشئت مع رؤية اتخاذ التعليم المالي عبر الإنترنت إلى مستوى جديد، في كل من الهند والخارج.
نبذة عن الشركة.
تحميل إيبوك مجانا.
حقوق الطبع والنشر © 2018 إليارنماركيتس. كل الحقوق محفوظة.
في هذا الدليل المجاني، وسوف تتعلم قوية تفعل ذلك بنفسك الاستثمار المفاهيم مثل:
كيفية البدء في الاستثمار في أسواق الأسهم.
نصائح لاختيار وسيط الأسهم الصحيح.
الوساطة وغيرها من التكاليف سيكون لديك لدفع.
كيفية اختيار الأسهم الصحيحة للاستثمار في.
هذا الكتاب الإلكتروني يحتوي على جميع المعلومات التي سوف تحتاج لبدء الاستثمار بنفسك. تحميله الآن مجانا والبدء في بناء الثروة.
Comments
Post a Comment